Følgende artikel hjælper dig med: Bedste og værste hverdage til handel med aktier
Ifølge historisk forskning har nogle dage i ugen vist sig bedre end de andre dage til køb og salg af aktier. Da aktier og aktiemarkeder er emner relateret til økonomi og finans, mangler de potentialet for at blive videnskabeligt verificeret. Disse mønstre eller betingelser er muligvis ikke nøjagtige til at vise de bredere markedsforhold eller deres reelle repræsentation.
Bedste og værste hverdage til handel med aktier
Ugedag-effekten kan variere med ændringen i den aktuelle markedssituation eller aktierelaterede tilstand, men de viser og indikerer nogle bedre og dårligere dage i en uge til at handle med aktier. Disse dårlige og gode dage er i overensstemmelse med det forudetablerede langsigtede mønster for aktierne i overensstemmelse med deres sted og logiske tid.
‘Ugedag-effekten’.
Aktiemarkedet er fuld af trends og skiftende mønstre. Bind 25, 2001 Journal of Finance and Economics fastslår, at disse dage i ugen har forskellig volatilitet i prisens bevægelser. Det står også, at niveauet for daglige afkast heller ikke er på samme niveau. Indsamlingen af data er fra forskning af 500 aktieindekser mellem 1973 og 1997.
Undersøgelsen viste, at onsdag præsenterede sig for at være den dag, der giver det bedste afkast, og mandage og fredage præsenterede den højeste volatilitet sammen med de laveste afkast. Hvis det er tilfældet, så er det klart, at mandage eller fredage kan være de bedste dage at købe aktier på, og onsdage kan vise sig at være den bedste dag at sælge aktierne for at opnå det højeste afkast.
Ændring i mønster med ændringen i tid
Alle ovenstående resultater kan virke interessante såvel som ganske overbevisende, men der er et stort spørgsmål om at være helt sande. Alle disse beregnet mellem tidsperioden 1973 til 1997, hvilket viser en længere markedstidslinje.
Ifølge en bog ved navn ‘Børsmarkedsregler’, har markederne en tendens til at stige om fredagen og falde om mandagen. De data, som denne bog har indsamlet, viser en tidslinje på 37 år begyndende fra 1953 til år 1989. Bogen fastslår også, at dette mønster af faldende mandage ændrede sig i 1990’erne. Det kom ud som et modkrav til ugedagsmønstereffekten.
Forskellige tendenser på tværs af forskellige markeder
Forskellige undersøgelser og undersøgelser viser forskellige resultater. Og fordi disse forhold er forskellige, bliver det svært at bevise noget, der kunne være universelt nøjagtigt. Før man kommer til en konklusion over en undersøgelse om ‘ugedag-effekt’, ville det være klogt og nyttigt at konsultere andre lignende eller relaterede rapporter. Forskning foretaget af Gazi Universitys økonomiske afdeling viste, at markederne over hele kloden varierer, hvilket indikerer, at der ikke er en sådan god dag eller dårlig dag til at købe aktier og sælge aktier.
Læs også: 10 bedste demat og handelskonto i Indien
Kort sagt, hvis investorerne handler i et kortsigtet mønster, hvor han genkender kursbevægelsen og derfor køber eller sælger aktier, kan den pågældende dag vise sig at være den bedste eller værre for ham. Der er ingen genvej eller trick til at konkludere markedsforholdene, da markedet varierer med ændring i trend eller på grund af forskellige markedsforhold. Ingen forskningsteknikker kan måle denne ændring nøjagtigt.
